Сравнение ^NYATR с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYATR или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NYATR и ^IXIC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYATR и ^IXIC
Основные характеристики
^NYATR:
0.61
^IXIC:
0.39
^NYATR:
0.96
^IXIC:
0.70
^NYATR:
1.14
^IXIC:
1.10
^NYATR:
0.67
^IXIC:
0.40
^NYATR:
2.83
^IXIC:
1.32
^NYATR:
3.49%
^IXIC:
7.34%
^NYATR:
16.04%
^IXIC:
25.61%
^NYATR:
-37.81%
^IXIC:
-77.93%
^NYATR:
-4.05%
^IXIC:
-11.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYATR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.67% соответственно.
^NYATR
1.91%
12.55%
-1.74%
9.67%
13.84%
8.26%
^IXIC
-7.16%
17.42%
-6.96%
9.97%
14.52%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYATR и ^IXIC
^NYATR
^IXIC
Сравнение ^NYATR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYATR и ^IXIC
Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYATR и ^IXIC
Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 8.57%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.