PortfoliosLab logo
Сравнение ^NYATR с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NYATR и ^IXIC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^NYATR и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
227.39%
504.42%
^NYATR
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYATR:

0.61

^IXIC:

0.39

Коэф-т Сортино

^NYATR:

0.96

^IXIC:

0.70

Коэф-т Омега

^NYATR:

1.14

^IXIC:

1.10

Коэф-т Кальмара

^NYATR:

0.67

^IXIC:

0.40

Коэф-т Мартина

^NYATR:

2.83

^IXIC:

1.32

Индекс Язвы

^NYATR:

3.49%

^IXIC:

7.34%

Дневная вол-ть

^NYATR:

16.04%

^IXIC:

25.61%

Макс. просадка

^NYATR:

-37.81%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^NYATR:

-4.05%

^IXIC:

-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYATR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.67% соответственно.


^NYATR

С начала года

1.91%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-1.74%

1 год

9.67%

5 лет

13.84%

10 лет

8.26%

^IXIC

С начала года

-7.16%

1 месяц

17.42%

6 месяцев

-6.96%

1 год

9.97%

5 лет

14.52%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYATR и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYATR
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYATR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYATR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYATR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYATR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYATR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYATR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYATR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^NYATR на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYATR и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.39
^NYATR
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^NYATR и ^IXIC

Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.05%
-11.13%
^NYATR
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYATR и ^IXIC

Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 8.57%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.57%
14.10%
^NYATR
^IXIC