Сравнение ^NYATR с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYATR или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NYATR и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYATR и ^IXIC
Основные характеристики
^NYATR:
1.61
^IXIC:
1.35
^NYATR:
2.25
^IXIC:
1.83
^NYATR:
1.29
^IXIC:
1.25
^NYATR:
2.69
^IXIC:
1.89
^NYATR:
7.77
^IXIC:
6.74
^NYATR:
2.21%
^IXIC:
3.69%
^NYATR:
10.70%
^IXIC:
18.52%
^NYATR:
-37.81%
^IXIC:
-77.93%
^NYATR:
-1.75%
^IXIC:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYATR показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 8.60% против 14.70% соответственно.
^NYATR
4.35%
0.43%
5.11%
15.64%
9.84%
8.60%
^IXIC
1.10%
-2.43%
9.21%
21.71%
15.35%
14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYATR и ^IXIC
^NYATR
^IXIC
Сравнение ^NYATR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYATR и ^IXIC
Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYATR и ^IXIC
Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 2.81%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.