PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NYATR с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NYATR и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^NYATR и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
221.45%
559.86%
^NYATR
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYATR:

1.71

^IXIC:

1.81

Коэф-т Сортино

^NYATR:

2.38

^IXIC:

2.38

Коэф-т Омега

^NYATR:

1.31

^IXIC:

1.33

Коэф-т Кальмара

^NYATR:

2.85

^IXIC:

2.47

Коэф-т Мартина

^NYATR:

10.15

^IXIC:

9.12

Индекс Язвы

^NYATR:

1.79%

^IXIC:

3.56%

Дневная вол-ть

^NYATR:

10.59%

^IXIC:

17.92%

Макс. просадка

^NYATR:

-37.81%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^NYATR:

-5.56%

^IXIC:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYATR показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 8.34% против 15.21% соответственно.


^NYATR

С начала года

15.86%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

7.30%

1 год

16.82%

5 лет

9.13%

10 лет

8.34%

^IXIC

С начала года

30.39%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

10.65%

1 год

30.80%

5 лет

17.04%

10 лет

15.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^NYATR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NYATR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.711.81
Коэффициент Сортино ^NYATR, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.382.38
Коэффициент Омега ^NYATR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.311.33
Коэффициент Кальмара ^NYATR, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.852.47
Коэффициент Мартина ^NYATR, с текущим значением в 10.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.159.12
^NYATR
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа ^NYATR на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYATR и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
1.81
^NYATR
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^NYATR и ^IXIC

Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.56%
-2.98%
^NYATR
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYATR и ^IXIC

Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 3.52%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
5.05%
^NYATR
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab