Сравнение ^NYATR с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYATR или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NYATR и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYATR и ^IXIC
Основные характеристики
^NYATR:
1.71
^IXIC:
1.81
^NYATR:
2.38
^IXIC:
2.38
^NYATR:
1.31
^IXIC:
1.33
^NYATR:
2.85
^IXIC:
2.47
^NYATR:
10.15
^IXIC:
9.12
^NYATR:
1.79%
^IXIC:
3.56%
^NYATR:
10.59%
^IXIC:
17.92%
^NYATR:
-37.81%
^IXIC:
-77.93%
^NYATR:
-5.56%
^IXIC:
-2.98%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYATR показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 8.34% против 15.21% соответственно.
^NYATR
15.86%
-3.02%
7.30%
16.82%
9.13%
8.34%
^IXIC
30.39%
3.20%
10.65%
30.80%
17.04%
15.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYATR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYATR и ^IXIC
Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYATR и ^IXIC
Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 3.52%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.